תאוריית הגל אליוט נוצרה כדי לחשוף את סודות ההתפתחות של השווקים הפיננסיים. זוהי אחת האסטרטגיות המאפשרות לך לסחור בהצלחה בשווקים כאלה, במיוחד בפורקס. מאמר זה נותן את העקרונות של תיאוריית אליוט, לפיהם אתה יכול להמשיך ללמוד אסטרטגיה כה מורכבת אך מעניינת.
מה הם אליוט וויבס?
Elliott Wave Theory היא תיאוריה המבוססת על מתמטיקה המאפשרת לך לקבוע את התנהגות החברה או השווקים הפיננסיים באמצעות דפוסים מבוססים. אליוט האמין שניתן לחזות את ההתפתחות והשינוי בהתנהגות החברה או הסוחרים באמצעות תיאוריית הגלים.
Elliott Waves ניתן להשתמש כדי לסחור בשווקים הפיננסיים כפי שהם חלים על כל סחורה או נכס. לשם כך, יש צורך לזהות בתרשים המחירים דפוסי גל שחוזרים על עצמם כל הזמן.
היסטוריה
תורת הגלים פותחה על ידי ראלף נלסון אליוט בשנות ה-30 של המאה ה-20. כשהוא בחן את שינויי המחירים בשווקי המניות, הוא הגיע למסקנה שכולם מתרחשים על פי אותם תרחישים (מודלים). כל הדגמים זיהו, והוא ספר אותם13, בעלי אותה צורה, אך עשויים להיות שונים במשרעת ובזמן.
אליוט ב-1938, יחד עם איש הכספים צ'רלס קולינס, פרסמו את הספר "עקרון הגל". אחרי 12 שנים, אליוט כתב את ספרו הראשי, חוק הטבע. סוד היקום", שהפך לנקודת המוצא לחקר תורת הגלים לא רק של השווקים הפיננסיים, אלא של האנושות כולה.
מהי תיאוריית הגלים? עקרונות ליבה
כדי לנתח את גלי אליוט, עליך להכיר את העקרונות וההנחות של תיאוריה זו, כמו גם את הסמלים:
- לכל דגם יש את אותה מבנה. ראשית, יש תנועת מחירים (מוצגת בירוק בתרשים), ולאחר מכן תיקון של מחירים אלה (מוצגים באדום בתרשים).
- כל הגלים מחולקים רק לאימפולסיביים (גלי תנועה) ולתיקון (גלי תיקון מחירים). הם הולכים זה אחר זה. לדוגמה, לאחר גל דחף 1 מגיע גל מתקן 2.
- תנועת מחיר או תנועת מגמה מיוצגת על ידי חמישה גלים. שלושה מהם הם דחף, כלומר. לגרום לתנועת מחיר, ושתיים מתקנות, מכוונות בכיוון ההפוך מצד הדחף. גלי אליוט אלה ממוספרים 1, 2, 3, 4, 5. להלן גלי אליוט בתרשים.
- לאחר השלמת תנועת המגמה, מגיעה בהכרח תקופה של תיקון של תנועה כזו. המורכב משני גלי דחף וגל מתקן אחד, הם מסומנים כ-A, B, C.
- כל גל מורכב מגלים קטנים יותר בעלי אותו מבנה כמוכמו גלים גדולים. כעת תרשים הגלים נראה כך. בהתבסס על המודל הזה, קל לחזות מה יקרה בהמשך עם המחיר ולבצע תחזית גל אליוט.
- כל הגלים מחוברים זה לזה, אף אחד מהם לא קיים בנפרד מהאחרים. לכל גל יש מבנה מסוים והוא תופס מקום מסוים במודל.
- כל דפוסי הגלים מחוברים זה לזה, ולכן הם יוצרים דגמים בגדלים גדולים, ואלו, בתורם, דגמים אחרים.
מתמטיקה פיבונאצי והקשר שלה עם תורת הגלים
לאונרדו פיבונאצ'י היה מתמטיקאי איטלקי דגול. בין יצירותיו הרבות במפתח המאמר יעניין רק רצף מספרים אחד שזוהה על ידו, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 וכו'. יש הרבה דברים מעניינים ברצף המספרים הזה:
- כאשר מוסיפים את שני המספרים הקודמים, מתקבל המספר הבא: 1+1=2, 1+2=3, 2+3=5, 13+21=34 וכו'.
- לחלק את המספר במספר הקודם, נקבל בערך 1, 618.
- כאשר מחלקים את המספר הקודם במספר הבא תמיד יוצא בערך 0.618 או 61.8%, זהו מה שנקרא "יחס הזהב".
"חתך זהב" הוא חלוקה של הקטע, שבה החלק הגדול ביותר של הקטע יתייחס לכל הקטע באותו אופן כמו קטע קטן לחלק גדול. חפצים בעלי צורה כזו תמיד נחשבו לאידיאליים, אם כי לא פרופורציונליים, ו"חתך הזהב" עצמו הוא סוג של תקן. יחס הזהב של העולםנמצא בכל מקום, ומאפשר לך לקבוע את ההתפתחות הן של בעלי חיים וצמחים, והן בשווקים פיננסיים. כדי להבין את הקשר בין גלי אליוט ויחס הזהב, שקול דוגמה.
האיור מציג 4 גלים גדולים 1 ו-3 (אימפולסיבי), ו-2 ו-4 (מתקן). אם מסתכלים יותר לעומק, אז גל הדחף מכיל 5 גלים קטנים, והגל המתקן מכיל 3 גלים, חבר אותם ותקבל 8. הרצף ימשיך אם סופרים גלים קטנים עוד יותר, מספרם הוא 34 וכן הלאה. כאן אתה יכול לראות בבירור את רצף המספרים של פיבונאצ'י.
אז, התיאוריה של גלי אליוט ופיבונאצ'י קשורות זה לזה. באמצעות פתחי פיבונאצ'י ניתן לקבוע את המשך המגמה או את סוף התיקון, וזה חשוב מאוד.
כללים להיווצרות גלים בדחף מגמתי
לא יכולות להיות אמיתות משותפות בתורת הגלים, מכיוון שאין אקסיומות בשווקים הפיננסיים עצמם. אבל יש כללים שחלים על רוב המצבים ומאפשרים לך לבצע ניתוחים של Elliot Wave. וההפרה של לפחות אחד אמורה לגרום לך לתהות אם הדגם מוצב כהלכה על לוח התמחור. כללים אלה כוללים:
- גל 2 אינו יכול לרדת לרמת תחילתו של גל 1. הגודל המאפיין לגל 2 הוא כ-38% - 61% מאורך גל 1. גל 2 מתפתח עקב אי ודאות בשוק. זהו אחד הכללים החשובים והבלתי משתנים, גל מתקן אינו יכול להגיע ולהיות גדול יותר מגל הדחף שקדם לו.
- גל 3 לא צריך להיות הקטן ביותר מבין הגלים 5, 3, 1, כלומר דחף. רמת הקצה שלו חייבת להיות גבוהה יותר מרמת הקצה של גל 1. במקרים חריגים, גל 3 עשוי להיות קצר יותר מגלים אחרים, אך יש לזכור שזה יותר חריג, והתבנית מכוסה בצורה שגויה.
- די קשה לזהות את גל 4, שכן לרוב מדובר בגודל של רק 38% מגל 3. גל 4 אינו מתקרב לטווח המחירים של גל 1 (2).
- גל 5 ברוב המקרים מגיע לרמה גבוהה יותר מגל 3. הוא גדול ב-38% מגל 4.
- גלים 4 ו-2 חייבים להיות שונים זה מזה בקריטריונים אחד או יותר: גודל מהלך נומינלי שונה, מבנה פנימי שונה, זמן גיבוש, רמת חזרה.
קווי איתות
אחד העוזרים העיקריים בקביעת ההתחלה והסוף של דחף, כמו גם ההתחלה והסוף של גלים, הם קווי אות העוברים בנקודות מסוימות של הדגם.
- ניתן לראות את קו האות הראשון על ידי שרטוט קו דרך נקודת ההתחלה של גל 1 וחלק העליון של גל 2. כלל גל האות הזה: גלים 1, 2 ו-3 לא צריכים לחצות את קו האות הזה. מטרה: הקו מאפשר לקבוע את נקודת ההתחלה של גלים 3 ו-1, סוף גל 2.
- קו האות השני נוצר על ידי ציור שלו דרך ראשי גלים 4 ו-2. כלל: גלים 5, 4, 3 אינם יכולים לחצות את קו האות הזה. חריג: גל 5 יכול לחצות את קו האות בשעהאימפולס תרמי.
A, B, C – תיקון
יש הרבה מודלים לתיקון, מחולקים לפשוטים ומורכבים, אבל העיקריים שבהם הם:
- זיגזגים. הוא מאופיין בקפיצות מחירים בכיוון ההפוך מתקופת המומנטום. גל B קצר יותר מגלים A, C. התיקון עשוי להיות מורכב מכמה זיגזגים.
- טווח. מאופיין בתנועה צידית.
- משולשים. הם נעים נגד הדחף או הצידה, לרוב מורכבים מ-5 גלים. יש משולשים סימטריים עולים, יורדים, מתרחבים.
Elliot Wave Indicators
מכיוון שהתיאוריה עצמה מורכבת וכרוכה בכמות גדולה של סובייקטיביות, אי אפשר להמציא אינדיקטור אוניברסלי. למרות זאת, לצורך ניתוח פשוט של גלי אליוט נוצרים ומשפרים אינדיקטורים שונים. בכל מקרה, באמצעותם, אדם חייב לנהל שליטה אישית על המצב בשוק ולהיות בעל היכרות טובה עם תיאוריות גלי אליוט ופיבונאצ'י. המחוונים קלים להתקנה וכולם מגיעים עם הוראות שימוש. המפורסמים ביותר הם: אליוט גל נביא (EWP), וואטל, מתנד גל אליוט (EWO), Elliot_Waves.
- EWO קובע את עוצמת המומנטום, אך אינו מסוגל לקבוע במדויק את תחילת הגל.
- Watl מצייר תרשימים בצורה ברורה ומלאה, אבל כדי להשתמש בו, אתה צריך ללמוד את ההוראות עבור המחוון.
- EWP מושך גלים היטב ואף מנסה לחזות התפתחות מחירים נוספת, אך לעתים קרובות התחזיות נכשלותנכון.
לכל מחוון גלי אליוט יש גם יתרונות וגם חסרונות. יש להתייחס אליהם כעוזרים בקביעת הגלים, אך בשום פנים ואופן לא תחזיות מדויקות.
חסרונות של תיאוריית גלי אליוט
יש מספיק ביקורות על התיאוריה של אליוט, אבל הכל מסתכם בכמה נקודות:
- הניתוח של גלי אליוט הוא מגוון ותלוי לרוב בדעה הסובייקטיבית של סוחר מסוים. כל סוחר רואה את המצב בדרכו שלו, כלומר רואים את אורכי הגל בצורה שונה. מה שמוביל להבדל באסטרטגיות.
- מורכבות ומורכבות השיטה. בהדרכות הכל נראה הרבה יותר פשוט, אבל בפועל, הגלים לא כל כך יפים וברורים. קשה לקבוע באיזה גל נמצא השוק הפיננסי.
- יש הרבה ספרים ומחקרים על תיאוריית גלי אליוט, אז זה יכול להיות קשה למתחילים להבין את זה. בנוסף, חוקרים רבים מציעים פרשנות ומסקנות משלהם על התיאוריה של אליוט.
אי אפשר לחזות את התנהגות השוק הפיננסי רק על בסיס תיאוריית הגלים, יש צורך לקחת בחשבון גם את ההיבטים הכלכליים, הפוליטיים והחברתיים.
